En el mundo del trading hay diversas estrategias que puedes utilizan para mejorar tus operaciones. Algunas te darán más rentabilidad que otras.
Hoy vamos a hablar sobre el sistema de las tortugas. ¿Te suena?
¿Qué es el sistema de las tortugas?
Lo que comenzó como un experimento, y en parte como un sueño, se hizo realidad.
El sistema de las tortugas de trading fue creado por Richard Dennis. Los inversores eran novatos antes de conocer el sistema, pero gracias esta técnica lograron conseguir rentabilidades superiores al 20% anual.
Vamos a ver en qué consiste y cómo podemos aplicarlo en nuestro trading.
El experimento de las tortugas
Imagínate que un día estás tomando un café con un amigo y se te ocurre una idea que puede cambiar vuestras vidas.
¿Qué harías? ¿La aplicarías o la dejarías caer en el olvido?
Esto es lo que le pasó a Richard Dennis en los 90. Una tarde, discutía con su amigo Bill Eckhardt (especulador) sobre trading y se le pasó por la cabeza realizar un experimento.
¿Cómo fue?
Dennis era partidario de que para hacer trading solamente necesitas formación, pero su compañero no opinaba lo mismo. Para Bill Eckhardt, los buenos traders nacen con esa cualidad de per se.
Así que contrataron a un grupo de traders y les dieron cuentas reales con dinero. Estas personas viajaron a Chicago para formarse durante 2 semanas. Comenzaron a operar en enero de 1984 y, después de un mes, Richard les entregó cuentas que oscilaban entre los 500.000 y los 2.000.0000 de dólares.
El experimento de Dennis funcionó. Ganó la partida por goleada a su amigo.
Parece mentira, ¿verdad? Pues es totalmente cierto.
Buscando a los traders tortugas
¿Cómo buscó Dennis a estos traders? ¿En qué se basó?
Decidió poner un anuncio en varios medios de comunicación: Barron´s, Wall Street Journal y New York Times.
Dennis era bastante conocido en el mundillo del trading, por lo que la oferta tuvo bastante repercusión.
Contestaron al anuncio más de 1.000 personas, de las que entrevistaron a 80 y se quedaron con 10.
En total fueron escogidos 13 (los 10 finalistas más 3 personas que conocía Dennis).
¿Por qué tortugas?
Los traders que participaron en esta prueba se llamaron tortugas.
¿Por qué? La respuesta te sorprenderá. No tiene nada que ver con la rapidez de las operaciones ni con la experiencia profesional.
Cuando a Dennis se le ocurrió la idea de realizar el experimento, acababa de volver de Asia. En Singapur es muy común criar tortugas y venderlas como alimento gourmet o ingrediente para medicina.
Dennis pretendía «cultivar traders como se cultivan tortugas en Asia«. Y así lo hizo.
Este experimento de trading se convertiría en uno de los más famosos de la historia de la bolsa.
Las reglas del sistema de las tortugas
Los traders debían seguir unas reglas.
Nada de operar con una técnica de trading concreta, todos tenían que seguir las mismas pautas:
- Estaba marcado el sistema en el que tenían que operar (futuros USA), el tamaño de la operación, el stop loss, la entrada y la salida.
- Utilizaban medidas en función de la volatilidad del mercado.
Pero, ¿cuál era la estrategia?
El trading está repleto de técnicas. Se pueden aplicar diversos patrones e indicadores a la hora de analizar los gráficos. Sin embargo, el sistema de las tortugas solo utiliza un indicador: el canal Donchian. ¿Para qué sirve?
Dibuja unas bandas alrededor del precio que señala los máximos y mínimos en 20 días.
Estrategia del sistema de las tortugas
La estrategia del sistema de las tortugas se puede realizar a corto y a largo plazo. ¿Tú cuál escogerías?
Aquí te lo contamos todo para que te sea más fácil elegir.
1 – Sistema tortugas de corto plazo
Utiliza el canal Donchian de 20 períodos para marcar la ruptura del precio.
Comprarás en la ruptura de la parte superior y venderás en la parte inferior si la última señal fue una pérdida.
Te lo mostramos en el gráfico:
En la imagen puedes ver el canal Donchian ajustado a 20 períodos. Los círculos de color naranja señalan las rupturas donde compraríamos. En cambio, los rectángulos rojos muestran lo contrario: las zonas donde tendríamos que vender.
2 – Sistema tortugas de largo plazo
El sistema de la estrategia de las tortugas de largo plazo, es igual que el anterior, pero toma como referencia un periodo de tiempo más largo, concretamente de 55 días.
¿Qué harás?
De nuevo, comprarás cuando rompa la línea superior y venderás cuando esto ocurra en la parte inferior.
Como ves, desde que compras hasta que vendes hay un periodo de tiempo bastante amplio. La clave de la estrategia está en que es capaz de conseguir un ratio riesgo-beneficio muy alto, ya que los canales de Donchian son capaces de dar holgura suficiente al precio y acompañar la tendencia.
¿Realmente funciona el sistema de las tortugas?
Si, claro que funcionó y sigue funcionando.
Este sistema no fue algo puntual, sino que es una estrategia que llegó para quedarse.
¿Es rentable?
Si, lo es. Siempre vas a conseguir beneficios grandes. Sufrirás algunas pérdidas pequeñas pero tus ganancias las compensarán de sobra. Aunque pierdas 100, es posible que luego ganes 2.000. Recuerda lo que comentábamos antes del B/R (ratio riesgo-beneficio).
Además, este sistema te permite estar en el lado correcto de la tendencia.
¿Funciona con acciones?
Aunque este método se usó principalmente con futuros, y más concretamente con los futuros de USA, hoy en día se puede aplicar a acciones, divisas y pares.
¡Ojo! Recuerda que los futuros puedes manejarlos bien porque hay una cantidad bastante limitada de activos. Por el contrario, acciones hay miles y no vas a ser capaz de controlarlas todas.